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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告

发表日期:2017-08-28 06:52    来源:    关注指数:

云南11选5遗漏前三直 www.ttiurl.com 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司送出日期:2017年8月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?;鸸芾砣顺信狄猿鲜敌庞?、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利?;鸬墓导ú⒉淮砥湮蠢幢硐?。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称浦银安盛幸福聚利定期开放债券基金主代码519320基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月4日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额268,764,678.02份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C下属分级基金的交易代码:519320519321报告期末下属分级基金的份额总额250,125,274.53份18,639,403.49份 2.2 基金产品说明投资目标在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。投资策略本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。业绩比较基准一年期定期存款利率(税后)+1.4%。每个封闭期首日,一年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名顾佳张志永联系电话021-23212888021-52629999-212004电子邮箱[email protected][email protected]客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-99995561传真021-23212985021-62159217 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 基金级别 浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)本期已实现收益-33,429,101.60-3,245,833.59本期利润15,938,421.741,040,435.59加权平均基金份额本期利润0.00750.0054本期基金份额净值增长率1.24%1.12%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润-0.0178-0.0180期末基金资产净值252,061,339.9218,781,711.47期末基金份额净值1.0081.008注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛幸福聚利A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月1.31%0.06%0.24%0.01%1.07%0.05%过去三个月0.94%0.07%0.73%0.01%0.21%0.06%过去六个月1.24%0.07%1.45%0.01%-0.21%0.06%过去一年1.14%0.08%2.94%0.01%-1.80%0.07%自基金合同生效起至今1.44%0.08%3.41%0.01%-1.97%0.07% 浦银安盛幸福聚利C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月1.31%0.06%0.24%0.01%1.07%0.05%过去三个月0.92%0.07%0.73%0.01%0.19%0.06%过去六个月1.12%0.07%1.45%0.01%-0.33%0.06%过去一年0.82%0.08%2.94%0.01%-2.12%0.07%自基金合同生效起至今1.12%0.07%3.41%0.01%-2.29%0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年5月4日至2016年11月3日。建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定?!? 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日止,浦银安盛旗下共管理33只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸?;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶?、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘大巍公司旗下浦银安盛6个月债券基金、浦银安盛季季添利债券基金、浦银安盛稳健增利债券基金(LOF)、浦银安盛月月盈债券基金、浦银安盛幸福聚利债券基金、浦银安盛盛跃债券基金基金经理2017年4月17日-7刘大巍先生,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。薛铮原本公司固定收益投资部总监,原公司旗下债券基金基金经理。2016年5月4日2017年4月17日11薛铮先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月,先后就职于红顶金融研究中心,上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、固定收益基金基金经理、固定收益投资部总监等职务。薛铮于2017年6月8日离职。章潇枫原固定收益投资部基金经理助理2016年6月14日2017年5月15日6章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起任基金经理之职。 注:1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析受到16年四季度以来的金融去杠杆政策压力,17年一季度开始,债券市场受到较大的下行压力,春节后,央行跟随美联储加息而上调了公开市场操作利率,更加剧了债券市场的调整,在此期间,我们的主要策略是低仓位短久期,获取绝对收益,较为有效的抵御了本次债券市场下跌,进入二季度,随着基本面和通胀的反弹,金融去杠杆进一步深入,债券市场再次经历大幅调整,在此期间,我们开始逐步增加组合久期,把握住了本次债券市场的反弹机会,在上半年取得了较好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末浦银安盛幸福聚利A基金份额净值为1.0080元,本报告期基金份额净值增长率为1.24%;截至本报告期末浦银安盛幸福聚利C基金份额净值为1.0080元,本报告期基金份额净值增长率为1.12%;同期业绩比较基准收益率为1.45%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望下半年经济增速将缓慢下行,补库存接近尾声拖累制造业投资冲动,基建投资受财政空间及资金来源限制增长乏力,房地产投资在销量拐头向下和持续打压政策下大概率会逐步回落,房地产产业链及汽车销量下行将对内需形成拖累,但外需改善趋势较为确定,可以在一定程度上对冲内需回落?;久婊郝芈湓銮苛嘶醣艺叩髡占?,去杠杆、防风险将成为主要政策目标,货币政策难以显著放松,但随着美元逐步走弱,人民币重回升值预期背景下,外汇占款有望恢复,银行(尤其是中小银行)资金成本会相应下降。经济增速向下叠加金融机构负债成本稳中趋降,中期来看对债券市场形成利好;供需方面看,下半年债券供给将有所增加,但在增加直接融资的政策取向下,货币政策也会給与相应的支持,监管政策和资金面可能会给市场带来一定短期扰动,但方向上我们认为收益率将会震荡回落,债券市场仍然处于慢牛行情中。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确?;鸸乐倒ぷ鞣舷喙胤煞ü婧突鸷贤墓娑?,确?;鹱什乐档墓?、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见?;峒剖κ挛袼怨乐滴被岵捎玫南喙毓乐的P?、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金基金经理未参与或决定基金的估值。本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内浦银安盛幸福聚利A级基金应分配收益146,848.19元,实际分配收益146,848.19元;浦银安盛幸福聚利B级基金应分配收益2,201,982.55元,实际分配收益2,201,982.55元。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形?!? 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?!? 半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金报告截止日: 2017年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款6.4.7.191,121.4323,393,241.25结算备付金5,060,123.857,763,573.96存出保证金60,527.6826,493.74交易性金融资产6.4.7.2266,031,756.602,986,802,885.00其中:股票投资--基金投资--债券投资266,031,756.602,986,802,885.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.412,300,000.00222,440,619.16应收证券清算款7,651.68-应收利息6.4.7.56,699,387.8660,829,340.58应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计290,250,569.103,301,256,153.69负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款19,000,000.00-应付证券清算款-23,000,000.00应付赎回款--应付管理人报酬154,474.261,946,846.34应付托管费44,135.52556,241.83应付销售服务费5,356.7880,250.84应付交易费用6.4.7.727,493.6315,929.48应交税费--应付利息10,181.88-应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8165,875.64340,000.00负债合计19,407,517.7125,939,268.49所有者权益:实收基金6.4.7.9268,764,678.023,269,239,167.28未分配利润6.4.7.102,078,373.376,077,717.92所有者权益合计270,843,051.393,275,316,885.20负债和所有者权益总计290,250,569.103,301,256,153.69注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.008元,基金份额总额为268,764,678.02份。其中A类基金份额净值为1.008元,基金份额为250,125,274.53份;C类基金份额净值为1.008元,基金份额为18,639,403.49份。 6.2 利润表会计主体:浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日单位:人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年5月4日至2016年6月30日一、收入28,278,485.9515,656,478.031.利息收入55,580,027.9411,797,303.57其中:存款利息收入6.4.7.111,811,037.146,161,934.61债券利息收入45,501,209.272,654,660.49资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入8,267,781.532,980,708.47其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-80,955,334.51-其中:股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-80,955,334.51-资产支持证券投资收益6.4.7.13.5--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.7.1753,653,792.523,859,174.464.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.18--减:二、费用11,299,628.624,825,008.311.管理人报酬6.4.9.2.18,249,370.553,567,469.592.托管费6.4.9.2.22,356,963.091,019,277.033.销售服务费6.4.9.2.3338,726.64147,308.804.交易费用6.4.7.1927,427.906,860.215.利息支出130,207.71-其中:卖出回购金融资产支出130,207.71-6.其他费用6.4.7.20196,932.7384,092.68三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)16,978,857.3310,831,469.72减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,978,857.3310,831,469.72 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)3,269,239,167.286,077,717.923,275,316,885.20二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-16,978,857.3316,978,857.33三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-3,000,474,489.26-18,629,371.14-3,019,103,860.40其中:1.基金申购款67,631.40279.1367,910.532.基金赎回款-3,000,542,120.66-18,629,650.27-3,019,171,770.93四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--2,348,830.74-2,348,830.74五、期末所有者权益(基金净值)268,764,678.022,078,373.37270,843,051.39项目上年度可比期间2016年5月4日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)3,269,239,167.28-3,269,239,167.28二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-10,831,469.7210,831,469.72三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---其中:1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)3,269,239,167.2810,831,469.723,280,070,637.00 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]482号《关于准予浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,266,741,795.92元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第444号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年5月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,269,239,167.28份基金份额,其中认购资金利息折合2,497,371.36份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为A类基金份额;不收取认购、申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金为定期开放式基金,封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)一年的期间。自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于5 个工作日且不超过20 个工作日的首个开放期,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、次级债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发??勺徽鐾蹲视诙妒谐】煞掷虢灰卓勺拇空糠?。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为?;せ鸱荻畛钟腥死?,开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为:本一年期定期存款利率(税后)+1.4%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系浦银安盛基金管理有限公司基金管理人、基金代销机构兴业银行股份有限公司“兴业银行”基金托管人、基金代销机构上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行”基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费8,249,370.553,567,469.59其中:支付销售机构的客户维护费3,456,973.580.00注:在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.7%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费2,356,963.091,019,277.03注:在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.2%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值6.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C合计浦银安盛基金管理有限公司0.00317.30317.30上海浦东发展银行股份有限公司0.0022,894.8022,894.80兴业银行股份有限公司0.00313,671.40313,671.40合计0.00336,883.50336,883.50获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C合计浦银安盛基金管理有限公司0.00124.15124.15上海浦东发展银行股份有限公司0.009,494.769,494.76兴业银行股份有限公司0.00136,965.51136,965.51合计0.00146,584.42146,584.42注:1、本基金合同生效日为2016年5月4日,上年度可比期间为2016年5月4日(基金合同生效日)至6月30日。2、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费E 为C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行91,121.43343.11204,939,330.12164,226.15注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截止本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 19,000,000.00 元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资266,031,756.6091.66其中:债券266,031,756.6091.66 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产12,300,000.004.24其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计5,151,245.281.777其他各项资产6,767,567.222.338合计290,250,569.10100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期末未持有股票。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期末未持有股票。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本基金本报告期末未持有股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券216,202,756.6079.835企业短期融资券40,126,000.0014.826中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单9,703,000.003.589其他--10合计266,031,756.6098.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1148053414京天恒债200,00020,274,000.007.49212734215内双创200,00020,200,000.007.46301169862416川能投SCP001200,00020,070,000.007.41401169865316物产中大SCP005200,00020,056,000.007.41511231716太安01200,00019,708,000.007.28 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金60,527.682应收证券清算款7,651.683应收股利-4应收利息6,699,387.865应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计6,767,567.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例浦银安盛幸福聚利A2,131117,374.600.000.00%250,125,274.53100.00%浦银安盛幸福聚利C24675,769.930.000.00%18,639,403.49100.00%合计2,377113,068.860.000.00%268,764,678.02100.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金浦银安盛幸福聚利A994.760.00%浦银安盛幸福聚利C8,003.320.04%合计8,998.080.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金浦银安盛幸福聚利A0浦银安盛幸福聚利C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金浦银安盛幸福聚利A0浦银安盛幸福聚利C0合计0 §9 开放式基金份额变动单位:份项目浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C基金合同生效日(2016年5月4日)基金份额总额2,999,184,447.38270,054,719.90本报告期期初基金份额总额2,999,184,447.38270,054,719.90本报告期基金总申购份额14,817.6752,813.73减:本报告期基金总赎回份额2,749,073,990.52251,468,130.14本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额250,125,274.5318,639,403.49 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例招商证券2-----注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例招商证券729,360,394.91100.00%2,443,611,000.00100.00%-- §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息1、因浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满, 根据《公司章程》的规定,经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过,选举产 生公司第四届董事会成员,共 11 名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》。2、2017年4月26日,谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长,详见本公司于2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。  浦银安盛基金管理有限公司2017年8月28日

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