首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
云南11选5遗漏前三直 > 基金公告吧 > 正文

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(摘要)2017年年度报告

发表日期:2018-03-31 09:08    来源:    关注指数:

云南11选5遗漏前三直 www.ttiurl.com 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年三月三十一日 §1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时上证超大盘ETF场内简称超大ETF基金主代码510020交易代码510020基金运作方式交易型开放式指数基金基金合同生效日2009年12月29日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额87,048,002.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2010年3月19日2.2 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。业绩比较基准上证超级大盘指数(价格指数)。风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙麒清田青联系电话0755-83169999010-67595096电子邮箱[email protected][email protected]客户服务电话95105568010-67595096传真0755-83195140010-662758532.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址//www.bosera.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益37,284,867.251,096,518.65263,898,261.97本期利润54,242,914.582,673,667.3887,872,839.22加权平均基金份额本期利润0.49700.02420.4772本期基金份额净值增长率20.72%1.91%-1.06%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.1148-0.3703-0.4141期末基金资产净值246,008,969.87267,459,850.99259,462,764.50期末基金份额净值2.82612.34102.2972注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金成立起至今4.23%1.48%-6.87%1.49%11.10%-0.01%过去三个月5.48%0.74%4.93%0.74%0.55%0.00%过去六个月9.71%0.64%7.52%0.64%2.19%0.00%过去一年20.72%0.62%17.25%0.63%3.47%-0.01%过去三年21.72%1.67%15.29%1.68%6.43%-0.01%过去五年45.25%1.57%32.79%1.57%12.46%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009年12月29日至2017年12月31日)/3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/3.3 过去三年基金的利润分配情况无?!?管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一?!拔翊丛觳聘弧笔遣┦钡氖姑?。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社?;?,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年4季末:权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证50ETF、博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%,同类排名分别为前1/8和前1/6;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/6;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级(B)今年以来净值增长率为43.97%,同类基金中排名前1/6;混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%,同类基金排名位居前1/6,博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%,同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别为32.12%,同类基金排名位于前1/12,博时互联网主题灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为23.79%、24.01%,同类基金中排名位于前1/3?;平鸹鹄?,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%,同类排名第一。固收方面,长期标准债券型基金中,博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为3.63%,同类170只基金中排名前10,博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%,同类基金排名位于前1/10,博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/8,博时裕安纯债债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6;货币基金类,博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为4.26%、4.23%,在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%,同类排名均位于前2/4。2、 其他大事件2017年12月13日—12月15日,由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁奖典礼活动”和由时代周报主办的“2017(南翔)年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大奖。2017年12月8日,由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金融峰会”暨“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开,博时基金实力荣获“年度卓越综合实力基金公司”奖项。2017年12月5日,北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨年度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力,在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。2017年11月27日,由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年(第三届)CFAC中国金融年会在深召开,博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大奖”,值得一提的是,这是博时基金第三次获得该项殊荣。2017年11月24日,由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机构。2017年10月19日,外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。2017年6月17日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。2017年5月12日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。2017年4月20日,博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上,获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定收益投资金?;鸸尽?,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优胜金?;稹?、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合型金?;稹?、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金?;稹?、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金?;稹?。2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期万琼基金经理2015-06-08-10.92004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时富时中国A股指数基金的基金经理。 尹浩高级研究员兼基金经理助理2015-09-21-5.52012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司。现任高级研究员兼基金经理助理。注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年是资本市场结构分化的一年,宏观主旋律是“结构变化、金融监管”。2017年前三季度6.9%的经济增长好于年初预期。除了外部环境较为有利,净出口对我国经济增长拉动由负转正外,我国经济结构也发生一些变化。具体来说,(1)2017年前三季度制造业、新兴产业及消费相关服务业增长更快,而建筑业、金融业与房地产业增速显著回落;(2)工业生产明显反弹,制造业PMI连续处于景气区间,工业企业利润仍保持高增长。从资金面的角度看,中性偏紧平衡的货币政策叠加金融去杠杆的持续推进,货币增速显著回落,全年资金面偏紧。从汇率角度看,人民币兑美元汇率回归双向波动,2017年以来人民币对美元累计升值5%以上,打破了2016年的持续贬值预期,资金外流压力较小。宏观经济的结构性变化映射到股票市场,带来了股市的“冰火两重天”结构性行情,2017年全年,3000多只股票中,仅有700多只的涨幅为正,行情集中度较高,上涨个股主要集中在高景气的白马龙头股,白酒、白色家电表现异常抢眼。分季度看,第一季度,在一带一路政策催化下,一带一路主题表现抢眼;受益于军工政策、航母下水等影响,军工行业也出现了不错的上涨。第二季度,受市场对经济悲观预期影响,资金抱团于白酒、白电状态明显;而金融板块在金融去杠杆压制下触底反弹;主题上,在国家推出雄安新区发展战略背景下,雄安新区概念板块表现较好;第三季度,大宗商品上涨,市场对经济预期乐观,周期板块呈现出全面开花行情,有色金属、钢铁煤炭涨幅领先。主题上,5G概念、与新能源相关的锂电池、稀土永磁表现较好;第四季度,宏观经济数据回落叠加资金面紧张,资金又出现抱团取暖,白酒、白电、保险等板块表现较好。本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为2.8261元,份额累计净值为1.0423元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为20.72%,同期业绩基准增长率17.25%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年,宏观方面,中国经济社会将更加注重经济发展质量和公平,注重污染防治、重大风险化解,结构性供给侧改革的重心由做减法到做加法转移,这些宏观政策变化讲推动中国经济在投资、消费,增长模式等多方面呈现出有别于以往的特点,主要体现在:(1)官员考核不再仅仅关注GDP增长,也看质量;(2)通过精准扶贫,缩小收入差距,提高居民消费支出,促使经济长期稳定增长;(3)固定资产投资将会稳步下滑。预计2018年宏观经济将会触底企稳。流动性方面,在金融去杠杆的大背景下,2018年货币政策仍将位置紧平衡态势,利率水平可能在高位震荡,触顶回落?;懵史矫?,人民币汇率双向良性波动,资金外流压力较小。企业盈利方面,由于驱动2017年企业盈利回升的投资和供给侧改革弱化,同时2017年的基数较高,预计2018年企业盈利大概率下滑,但仍有看点,金融板块盈利有可能回升、消费板块盈利有望继续维持超预期,而信息科技板块有可能出现预期差。在总体宏观经济和流动性难有较大的改善情况下,2018年仍将是存量博弈,维持结构性行情。与2017年的行情主要受结构性盈利好转驱动不同的是,2018年的行情受到流动性的影响程度会加大。流动性主要关注两个方面:(1)债券利率水平;(2)资管新规下的理财资金、保险资金等绝对收益资金以及MSCI带来的资金流入。根据流动性可能存在的变化,我们预计2018年的行情分成三段:第一阶段,供给收缩带来的价格上涨、一季度的宏观经济数据真空期,叠加流动性相对有所缓解,风险偏好有可能上行,石油石化、煤炭钢铁等周期板块以及金融板块预计将有所表现;第二阶段,二季度经济数据回落、利率水平高企,使得具有稳定业绩的食品饮料、家电、金融等龙头股更具吸引力;第三阶段,三四季度经济数据企稳、利率水平高位回落,会凸显增长前景较高的股票吸引力,行情出现从大盘龙头股向中盘高增长股票扩散的现象。在投资策略上,超大盘ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过超大盘ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。2017年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《投资者适当性管理制度》、《非标投资业务投资管理流程手册》、《债券信用风险处置预案》。修订了《黄金租赁业务管理制度》、《债券池管理办法》、《反洗钱工作管理办法》、《风险管理委员会制度》、《博时基金管理有限公司费用开支管理规定》、《博时基金大宗交易制度》、《博时基金关于规范全国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》、《博时基金管理有限公司基金资产估值委员会制度》等制度文件。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确?;鸸乐倒ぷ鞣舷喙胤煞ü婧突鸷贤墓娑?,确?;鹱什乐档墓?、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见?;峒剖κ挛袼怨乐滴被岵捎玫南喙毓乐的P?、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配原则:基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到1%以上,方可进行收益分配;在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的5%,基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算;若自基金合同生效日起不满3个月,可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无?!?托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务?!?审计报告本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文?!?年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金报告截止日:2017年12月31日单位:人民币元资产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款1,721,185.421,106,574.97结算备付金36,257.035,163.45存出保证金4,374.181,515.40交易性金融资产244,253,158.40266,818,555.81其中:股票投资244,253,158.40266,818,555.81基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款431,778.58-应收利息411.83274.76应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计246,447,165.44267,932,084.39负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款5,548.01-应付赎回款--应付管理人报酬105,607.94114,424.66应付托管费21,121.5722,884.91应付销售服务费--应付交易费用55,918.05184,923.83应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债250,000.00150,000.00负债合计438,195.57472,233.40所有者权益:实收基金236,014,566.70309,762,338.96未分配利润9,994,403.17-42,302,487.97所有者权益合计246,008,969.87267,459,850.99负债和所有者权益总计246,447,165.44267,932,084.39注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值2.8261元,基金份额总额87,048,002.00份。7.2 利润表会计主体:上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入56,605,445.574,671,627.811.利息收入23,146.0311,636.61其中:存款利息收入22,661.5511,636.61债券利息收入484.48-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)39,624,700.363,087,483.26其中:股票投资收益33,681,654.65-2,110,355.72基金投资收益--债券投资收益-18,298.90-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益5,961,344.615,197,838.983.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16,958,047.331,577,148.734.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)-448.15-4,640.79减:二、费用2,362,530.991,997,960.431.管理人报酬1,406,866.461,154,799.562.托管费281,373.29230,959.853.销售服务费--4.交易费用263,911.24201,961.025.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用410,380.00410,240.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,242,914.582,673,667.38减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)54,242,914.582,673,667.387.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)309,762,338.96-42,302,487.97267,459,850.99二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-54,242,914.5854,242,914.58三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-73,747,772.26-1,946,023.44-75,693,795.70其中:1.基金申购款69,951,930.95-2,730,908.0867,221,022.872.基金赎回款-143,699,703.21784,884.64-142,914,818.57四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)236,014,566.709,994,403.17246,008,969.87项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)306,237,629.31-46,774,864.81259,462,764.50二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,673,667.382,673,667.38三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)3,524,709.651,798,709.465,323,419.11其中:1.基金申购款30,908,992.81-3,762,673.1027,146,319.712.基金赎回款-27,384,283.165,561,382.56-21,822,900.60四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)309,762,338.96-42,302,487.97267,459,850.99报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: ----------------- ----------------- ---------------基金管理人负责人:江向阳主管会计工作负责人:王德英会计机构负责人:成江7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.2税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入 ,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.3 关联方关系关联方名称与本基金的关系博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东、一级交易商中国长城资产管理股份有限公司基金管理人的股东广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东天津港(集团)有限公司基金管理人的股东上?;慊狄涤邢薰?基金管理人的股东上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东博时资本管理有限公司基金管理人的子公司博时基金(国际)有限公司基金管理人的子公司博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金("博时上证超大盘ETF联接基金")基金管理人管理的其他基金注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易无。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,406,866.461,154,799.56其中:支付销售机构的客户维护费--注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。7.4.4.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费281,373.29230,959.85注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份关联方名称本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例上证超大盘ETF联接基金71,923,789.0082.63%96,423,789.0084.40%7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行1,721,185.4221,222.461,106,574.9710,471.90注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.4.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.5 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.5.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603080新疆火炬2017-12-252018-1-3新股未上市13.6013.601,187.0016,143.2016,143.20-603161科华控股2017-12-282018-1-5新股未上市16.7516.751,239.0020,753.2520,753.25-7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注600485信威集团2016-12-26重大资产重组14.59--514,500.008,293,090.377,506,555.00-注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购无。7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购无。7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 基金申购款于2017年度,本基金申购基金份额的对价总额为67,221,022.87元(2016年度:27,146,319.71元),其中包括以股票支付的申购款61,426,270.00元(2016年度:25,434,271.00元)和以现金支付的申购款5,794,752.87元(2016年度:1,712,048.71元)。(2) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为236,709,706.95元,属于第二层次的余额7,543,451.45元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次的余额为243,513,499.81元,第二层次的余额为23,305,056.00元,无属于第三层次的余额)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(3)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (4)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项?!?投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资244,253,158.4099.11其中:股票244,253,158.4099.112固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,757,442.450.717其他各项资产436,564.590.188合计246,447,165.44100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业36,176,482.0714.71C制造业81,612,784.2533.17D电力、热力、燃气及水生产和供应业11,787,168.204.79E建筑业33,805,029.6613.74F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业17,957.940.01H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业10,495,608.424.27J金融业70,358,127.8628.60K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计244,253,158.4099.298.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台19,00113,253,007.495.392600887伊利股份401,43912,922,321.415.253600547山东黄金401,90012,531,242.005.094601398工商银行2,001,90012,411,780.005.055601766中国中车1,022,00012,376,420.005.036600104上汽集团381,18912,213,295.564.967600036招商银行415,22112,049,713.424.908600028中国石化1,953,83911,977,033.074.879601989中国重工1,975,33611,911,276.084.8410601318中国平安169,61611,869,727.684.82注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600547山东黄金15,699,359.005.872601229上海银行14,948,887.115.593601398工商银行12,128,961.004.534600019宝钢股份11,426,327.004.275600016民生银行4,018,057.001.506601186中国铁建3,491,738.931.317601390中国中铁3,160,912.781.188601989中国重工3,103,228.981.169600104上汽集团2,958,442.441.1110601766中国中车2,763,744.001.0311601166兴业银行2,683,495.771.0012601985中国核电2,624,035.000.9813600028中国石化2,500,139.000.9314601668中国建筑2,460,866.000.9215600030中信证券2,220,708.930.8316601857中国石油1,954,642.000.7317600050中国联通1,718,197.000.6418601318中国平安1,705,588.640.6419600036招商银行1,626,503.280.6120600519贵州茅台1,409,685.220.53注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台14,313,190.645.352600000浦发银行13,385,596.675.003601727上海电气11,525,042.104.314600893航发动力10,661,503.213.995601229上海银行9,065,478.403.396601318中国平安8,973,631.003.367600887伊利股份6,141,781.942.308600036招商银行5,151,261.251.939600104上汽集团3,618,680.001.3510600028中国石化2,015,482.000.7511601766中国中车1,436,853.000.5412600030中信证券1,341,417.120.5013601985中国核电950,310.000.3614600050中国联通905,377.000.3415600016民生银行850,148.000.3216601166兴业银行701,755.020.2617601857中国石油586,438.000.2218601186中国铁建446,939.000.1719601390中国中铁369,347.000.1420601668中国建筑335,241.000.13注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额100,501,935.18卖出股票的收入(成交)总额101,106,969.57注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金4,374.182应收证券清算款431,778.583应收股利-4应收利息411.835应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计436,564.598.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差?!?基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例7,63811,396.70 2,292,246.00 2.63% 12,831,967.00 14.74% 71,923,789.00 82.63%9.2期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例1谢曼琪 764,300.00 0.88%2深圳市大鹏大坑上村股份合作公司 737,650.00 0.85%3王徽 721,910.00 0.83%4北京金座投资管理有限公司劳务服务分公司 664,051.00 0.76%5陈萍 442,590.00 0.51%6李晓青 421,000.00 0.48%7何文良 419,723.00 0.48%8钱桂庭 368,825.00 0.42%9苏立波 368,825.00 0.42%10深圳市大鹏大坑下村股份合作公司 368,825.00 0.42%博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 71,923,789.00 82.63%注:前十名持有人为除博时超大盘ETF联接基金之外的前十名持有人。9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本开放式基金--9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金-本基金基金经理持有本开放式基金-注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;2、本基金的基金经理未持有本基金?!?0开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2009年12月29日)基金份额总额1,406,754,806.00 本报告期期初基金份额总额114,248,002.00本报告期基金总申购份额25,800,000.00减:本报告期基金总赎回份额53,000,000.00本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额87,048,002.00§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期基金管理人无重大人事变动,2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 50000元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安1-----海通证券3198,536,875.29100.00%145,189.72100.00%-注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安------海通证券595,701.10100.00%----§12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金12017-01-01~2017-06-11;2017-06-13~2017-12-3196,423,789.007,900,000.0032,400,000.0071,923,789.0082.63%产品特有风险本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响?;鹁砘岫钥赡艹鱿值木薅钍昊厍榭鼋谐浞肿急覆⒆龊昧鞫怨芾?,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决?;鸸芾砣嘶岫愿靡榘傅暮侠硇越衅拦?,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。注:本基金同时可在场内交易,因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。12.2 影响投资者决策的其他重要信息无。博时基金管理有限公司二〇一八年三月三十一日

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 751| 687| 389| 675| 697| 718| 838| 421| 521| 581|