首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
云南11选5遗漏前三直 > 基金公告吧 > 正文

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2018年第1季度报告

发表日期:2018-04-20 21:48    来源:    关注指数:

云南11选5遗漏前三直 www.ttiurl.com 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年四月二十日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止?!? 基金产品概况基金简称博时上证超大盘ETF场内简称超大ETF基金主代码510020交易代码510020基金运作方式交易型开放式指数基金基金合同生效日2009年12月29日报告期末基金份额总额78,748,002.00份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。业绩比较基准上证超级大盘指数(价格指数)。风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益4,900,415.192.本期利润-11,031,900.173.加权平均基金份额本期利润-0.13524.期末基金资产净值210,247,158.645.期末基金份额净值2.6699注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.53%1.17%-5.00%1.22%-0.53%-0.05%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期万琼基金经理2015-06-08-11.12004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金(2015.6.8-至今)、博时上证超大盘ETF联接基金(2015.6.8-至今)、博时上证自然资源ETF基金(2015.6.8-至今)、博时上证自然资源ETF联接基金(2015.6.8-至今)、博时标普500ETF基金(2015.10.8-至今)、博时标普500ETF联接(QDII)基金(2015.10.8-至今)、博时富时中国A股指数基金(2017.9.29-至今)的基金经理。注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2018年1季度,国内宏观经济仍在筑底阶段,官方制造业PMI相对上一季度稍弱一些,12月官方制造业PMI为51.50。PPI继续下行,2018年2月CPI同比为3.7;受春节影响,CPI同比大幅上行,2018年2月CPI同比为2.9%?;懵史矫?,人民币汇率在延续调升趋势,并在高位徘徊,资金外流压力较轻。但国内资金面稍宽松,国债收益率触顶回落。A股行情较为集中,创业板表现较好,其他板块表现较差,上证50和沪深300分别下跌4.83%、3.28%,中证500下跌2.18%,中证1000下跌3.12%,而创业板指上涨8.43%。板块方面,受引进独角兽政策影响,计算机板块表现抢眼,而周期、白马板块表现较差。从行情来看,季度涨跌幅为正的行业有计算机、餐饮旅游、医药上涨,涨幅分别是11.42%、6.78%、6.66%;跌幅较大的行业有综合、煤炭、非银金融、农林牧渔、电力设备,跌幅分别是11.16%、10.38%、8.43%、7.56%、7.39%。本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。展望2018年第2季度,宏观经济方面,2018年经济总体平稳,预计2018年二季度经济仍将在低位徘徊。利率方面,尽管货币政策仍处紧平衡,但流动性相对去年可能会更宽松。政策方面,受中美贸易战影响,特别是中国对美国大豆等农产品征惩罚型关税,CPI可能有上行的风险。综合考虑,风险偏好回落、叠加CPI回升,投资者可关注农林牧渔、餐饮旅游、医药板块的投资机会。落实到股票市场,结构上,风格均衡配置为主。主题方面,主题紧抓政策推进+产业革新:其一、抓住改革预期下政策推进层面的边际提升,布局催化将至、预期升温的政策主题,推荐:雄安新区、粤港澳湾区;其二,符合独角兽概念,同时具有大增量、有壁垒的产业发展趋势和确定性成长,推荐:中国芯、新能源车、人工智能等板块。在投资策略上,超大盘ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过超大盘ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2018年03月31日,本基金基金份额净值为2.6699元,份额累计净值为0.9847元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-5.53%,同期业绩基准增长率-5.00%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无?!?投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资207,938,944.6898.75其中:股票207,938,944.6898.752固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,624,530.871.257其他各项资产3,692.450.008合计210,567,168.00100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业31,942,136.72 15.19C制造业67,977,968.52 32.33D电力、热力、燃气及水生产和供应业9,733,248.00 4.63E建筑业27,573,740.90 13.11F批发和零售业26,402.87 0.01G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业8,627,730.98 4.10J金融业62,057,716.69 29.52K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计207,938,944.68 98.905.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台17,20111,758,947.625.592600104上汽集团342,58911,651,451.895.543600028中国石化1,765,43911,440,044.725.444601398工商银行1,810,80011,027,772.005.255600036招商银行370,32110,772,637.895.126600547山东黄金362,80010,535,712.005.017600030中信证券563,51610,470,127.284.988600887伊利股份359,13910,231,870.114.879601166兴业银行610,48210,188,944.584.8510600019宝钢股份1,184,20010,089,384.004.805.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(600030)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。中信证券股份有限公司2017年5月25日发布公告称,因未按照规定与客户签订业务合同,公司被中国证监会采取行政监管措施。对该股票投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金3,087.572应收证券清算款-3应收股利-4应收利息604.885应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,692.455.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差?!? 开放式基金份额变动单位:份本报告期期初基金份额总额87,048,002.00报告期基金总申购份额500,000.00减:报告期基金总赎回份额8,800,000.00报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额78,748,002.00§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况?!?影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金12018-01-01~2018-03-3171,923,789.00-6,100,000.0064,705,999.0082.17%产品特有风险本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响?;鹁砘岫钥赡艹鱿值木薅钍昊厍榭鼋谐浞肿急覆⒆龊昧鞫怨芾?,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决?;鸸芾砣嘶岫愿靡榘傅暮侠硇越衅拦?,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。8.2 影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一?!拔翊丛觳聘弧笔遣┦钡氖姑?。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年03月31日,博时基金公司共管理188只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社?;?,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7310亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾2146亿元人民币,累计分红逾855亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年1季末:权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证500指数增强(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4,博时中证银联智惠大数据100指数(A类)等今年以来净值增长率排名前1/3;股票型分级子基金里,博时中证银行分级指数(A级)、博时中证800证券保险分级指数(A级)今年以来净值增长率均为1.22%,同类基金中排名均为前1/3;混合偏股型基金中, 博时医疗保健行业混合今年以来净值增长率为10.14%,同类基金排名第一,博时创业成长混合(A类)、博时创业成长混合(C类)、博时第三产业混合、博时新兴成长混合今年以来净值增长率分别为9.41%、9.29%、4.95%、4.63%,同类基金排名位居前1/10;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为10.25%,同类171只基金中排名第四,博时裕隆灵活配置混合基金今年以来净值增长率为7.36%,同类基金排名位居前1/10,博时文体娱乐主题混合今年以来净值增长率分别为4.80%,同类基金中排名位于前1/6?;平鸹鹄?,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)今年以来净值增长率为4.77%,同类225只基金中排名第2,博时天颐债券(C类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时宏观回报债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(A/B类)、博时稳健回报债券(LOF)(A类)、博时稳健回报债券(LOF)(C类)、博时盈海纯债债券、博时裕晟纯债债券、博时信用债纯债债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时??荡空衲暌岳淳恢翟龀ぢ史直鹞?.53%、3.13%、2.97%、2.90%、2.87%、2.60%、2.44%、2.24%、2.12%、2.11%、2.09%、2.08%,同类基金排名位于前1/10,博时信用债券(C类)等今年以来净值增长率排名前1/8,博时聚盈纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕泰纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6;货币基金类,博时兴荣货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为1.16%、1.11%,在317只同类基金排名中位列第5位与第19位。QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元),今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。2、 其他大事件2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型金?;稹苯?;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金?;稹苯?。2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评选中,博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖?!?备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件9.1.2《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》9.1.3《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程9.1.5上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本9.1.6报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点基金管理人、基金托管人处9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司二〇一八年四月二十日

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 843| 913| 135| 747| 316| 815| 13| 559| 320| 646|