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上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2018年第2季度报告

发表日期:2018-07-19 14:49    来源:    关注指数:

云南11选5遗漏前三直 www.ttiurl.com 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年七月十九日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月26日起至6月30日止?!? 基金产品概况基金简称上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金主代码005613交易代码005613基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年4月26日报告期末基金份额总额159,971,841.18份投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。投资策略本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资,在富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现跟踪误差最小化。业绩比较基准95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率风险收益特征本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司境外资产托管人英文名称The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited境外资产托管人中文名称香港上?;惴嵋杏邢薰?§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标本期金额(2018年4月26日(基金合同生效日)-2018年6月30日)1.本期已实现收益2,122,873.952.本期利润13,487,766.063.加权平均基金份额本期利润0.08044.期末基金资产净值173,670,890.485.期末基金份额净值1.0856注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月8.56%0.53%11.60%0.64%-3.04%-0.11%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年4月26日至2018年6月30日)/注:本基金合同生效日为2018年4月26日,图示时间段为2018年4月26日至2018年6月30日。本基金建仓期自2018年4月26日至2018年10月26日,目前本基金还处于建仓期?!? 管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期施虓文本基金基金经理2018-04-26-6年基金经理施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金和上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2. 施虓文先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益?;鸸芾砣俗袷亓恕吨と蹲驶鸱ā芳捌渌泄胤煞ü?、《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定?;鹁矶愿龉珊屯蹲首楹系谋壤裱送蹲示霾呶被岬氖谌ㄏ拗?,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析随着以美国为代表的发达国家宏观经济不断回暖,二季度全球REITs资产表现出色。本基金跟踪的富时发达市场REITs指数,二季度显著跑赢标普500指数、MSCI发达市场指数等市场基准指数。本基金紧抓投资机会,已于5月下旬基本完成建仓工作,较好地跟踪了标的指数的表现。报告期内,本基金采用抽样复制的方法跟踪标的指数,跟踪误差保持在合理范围内。今年以来,美国经济表现强劲,失业率降至历史低位,美联储政策基调渐趋鹰派,美元指数大幅反弹,利好美元资产。REITs基本面保持稳健,营运现金流和租金稳健增长;住宅、商铺出租率均处于历史较高水平;REITs整体的负债也调整到较低水平,以更好的应对加息所带来的融资成本的上涨。同时,REITs相对于其他海外权益类资产,在估值上优势明显,股息收益可观。从历史来看,在经济扩张、利率上行的宏观环境下,REITs资产有较好的收益表现,因此我们对全球发达地区REITs的前景保持乐观。本基金跟踪富时发达市场REITs指数,主要投资美国、欧洲、亚太等发达地区最具代表性的REITs,将充分受益于全球房地产市场的景气提升。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为8.56%,同期业绩比较基准收益率为11.60%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无?!? 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资160,682,379.7291.41其中:普通股160,682,379.7291.41存托凭证--优先股--房地产信托--2基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4金融衍生品投资--其中:远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计12,743,561.957.258其他各项资产2,347,593.141.349合计175,773,534.81100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)美国115,138,129.0766.30澳大利亚14,202,326.998.18英国9,215,651.445.31荷兰6,981,282.464.02法国5,158,775.582.97中国香港4,470,200.512.57日本3,667,731.372.11新加坡1,848,282.301.06合计160,682,379.7292.525.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)股权房地产投资信托 (REITs)160,682,379.7292.52合计160,682,379.7292.525.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)1SIMON PROPERTY GROUP INC 西蒙房地产集团公司SPG US纽约证券交易所美国10,600.0011,936,439.036.872PROLOGIS INC 普洛斯公司PLD US纽约证券交易所美国18,200.007,910,529.064.553PUBLIC STORAGE 公共存储公司PSA US纽约证券交易所美国5,100.007,655,313.574.414UNIBAIL GROUP STAPLED 尤尼百-洛当科集团URW NA阿姆斯特丹证券交易所荷兰4,592.006,624,833.973.815AVALONBAY COMMUNITIES INC 艾芙隆海湾社区股份有限公司AVB US纽约证券交易所美国4,800.005,459,171.403.146WELLTOWER INC Welltower股份有限公司WELL US纽约证券交易所美国12,900.005,350,851.043.087EQUITY RESIDENTIAL 公寓物业权益信托公司EQR US纽约证券交易所美国12,500.005,267,640.683.038DIGITAL REALTY TRUST INC 数字房地产信托有限公司DLR US纽约证券交易所美国7,100.005,241,789.623.029VENTAS INC 芬塔公司VTR US纽约证券交易所美国12,370.004,661,206.132.6810LINK REIT 领展房地产投资信托基金823 HK香港证券交易所中国香港74,000.004,470,200.512.575.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利754,501.554应收利息4,368.345应收申购款1,588,723.256其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,347,593.145.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差?!? 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日的基金份额总额217,433,561.84基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额16,689,669.86减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额74,151,390.52基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额159,971,841.18注:本基金合同生效日为:2018年4月26日?!? 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。 §8备查文件目录8.1 备查文件目录1. 中国证监会批准上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)设立的文件;2. 《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同》;3. 《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)托管协议》;4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点基金管理人或基金托管人住所。 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司二〇一八年七月十九日

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